Dieses Lehrbuch stellt mathematische Methoden der Risikomodellierung und -analyse anwendungsorientiert dar. Finanz- und versicherungsmathematische Aspekte werden hier gemeinsam behandelt, etwa hinsichtlich Simulationsmethoden, Risikokennzahlen und Risikoaggregation. So bildet das Buch eine fundierte Grundlage für quantitativ orientiertes Risikomanagement in verschiedensten Bereichen und weckt das Verständnis für Zusammenhänge, die in spartenspezifischer Literatur oft nicht angesprochen werden. Zahlreiche Beispiele stellen immer wieder den konkreten Bezug zur Praxis her.
Das Buch wendet sich an Studierende der Wirtschaftsmathematik, der Wirtschaftswissenschaften und des Wirtschaftsingenieurwesens im Bachelor- und Master-Studium sowie an Berufstätige in Banken, Versicherungen, Wirtschaftsunternehmen und Beratungsfirmen.
Für die 3. Auflage wurden Aktualisierungen und Korrekturen vorgenommen sowie gut 180 digitale Flashcards erstellt, mit denen das Verständnis der Buchinhalte via kostenfreier App oder direkt im Browser überprüft werden kann.
Einführung.- Mathematische Modellierung von Risiken.- Risikokennzahlen und deren Anwendung.- Risikoentlastungsstrategien.- Abhängigkeitsmodellierung.- Auswahl und Überprüfung von Modellen.- Simulationsmethoden.
Prof. Dr. Claudia Cottin ist Aktuarin DAV. Sie lehrt am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Mathematik der Hochschule Bielefeld (HSBI).
Prof. Dr. Sebastian Döhler lehrt am Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften der Hochschule Darmstadt.
Prof. Dr. Jan-Philipp Schmidt ist Aktuar DAV. Er lehrt am Institut für Versicherungswesen der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften der TH Köln.
... Die dritte Auflage des Buches "Risikoanalyse Modellierung, Beurteilung und Management von Risiken mit Praxisbeispielen" ist weiterhin ein wichtiges Standardwerk für die quantitative Risikoanalyse. Es verbindet mathematische Tiefe mit didaktischer Aufbereitung und hohem Praxisnutzen. ... Das Werk ist weiterhin uneingeschränkt empfehlenswert für Studenten der Wirtschaftsmathematik, Risikomanager und Aktuare, aber auch für Praktiker in Finanz-, Energie- oder Industrieunternehmen. Wer sich mit der fundierten Modellierung von Risiken befassen will, findet hier eine theoretisch fundierte und zugleich praxisorientierte Grundlage. (risknet.de, 8. August 2025)
